Heimische Investmentfonds im Mai weiter im Plus
Wien (APA) - Im Mai weist die Performance-Statistik heimischer Investmentfonds weiter eine positive Performance für die meisten Fonds aus, die Gewinne sind vor dem Hintergrund der Schuldenkrise allerdings weiter geschrumpft. In der aktuellen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) verbuchen per Ende Mai 1.078 Fonds auf Jahressicht ein Plus. Nur 47 weisen eine negative Performance aus.
Im arithmetischen Mittel - ohne Berücksichtigung von Fondsvolumina oder Kategorien - weisen die Investmentfonds für Ende Mai 2010 eine positive Einjahres-Performance von 14,44 Prozent aus. Ende April lag das Plus noch bei 20,75 Prozent. Zum Vergleich: 2008 betrug die durchschnittliche Performance minus 20,60 Prozent. 2009 waren es plus 19,25 Prozent
Die beste Einjahresperformance von 109,74 Prozent weist die Statistik für den "Kepler Asset Backed Securities" aus, gefolgt vom "ESPA Cash Asset-Backed" (plus 106,23 Prozent) und vom "ESPA Stock Istanbul" (plus 74,69 Prozent) von der Erste-Fondstochter Sparinvest.
Die schwächste Einjahres-Performance errechnet die VÖIG per Ende Mai für den "Leader-Fund Total Return Strategy" (minus 15,11 Prozent) der Security KAAG, gefolgt vom "Europe Return Fund" (minus 13,83 Prozent) der Raiffeisen Salzburg Invest und vom "Real Invest Europe" (minus 13,03 Prozent).
Gemessen an der Dreijahres-Sharpe-Ratio liegt wie in den Vormonaten der "Real Invest Austria" mit einem Wert von 2,18 auf dem besten Platz. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen der "BAWAG PSK Mündel Rent Kurz" (1,95) und der "Allianz PIMCO Mortgage" (1,77). Die schwächsten Sharpe-Werte errechnet die VÖIG für den "Leader-Fund Total Return Strategy" (minus 2,78) und den "Meinl Exclusive World Bonds&Properties" (minus 2,06).
Die Sharpe-Ratio setzt die erzielte Performance in Relation zum eingegangenen Risiko und macht damit den Anlageerfolg von Fonds mit verschiedenen Veranlagungskategorien besser vergleichbar. Die über den risikofreien Zinssatz hinausgehende Performance wird dabei durch das Risikomaß Volatilität dividiert. (Schluss) mik/ggr
091704 Jun 10